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FMZ-发明者量化交易平台-首家支撑商品期货与数字钱银的量化平台

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高频生意业务分类

  • 以最快的速率抹平市场的统统不合理征象, 常见于炒单与高频套利, 主动出击, 拼速率

  • 提早在不合理的价位潜伏并追随市场疾速挪动, 常见于市商战略, 守株待兔, 拼知识面

  • 别的种种作者只进修了理论没有实盘, 先不讲

着手完成

  • 视察盘口的几率极低的不合理现像并做出响应战略举行测试变动

  • 假如逻辑庞杂, 就需要应用现有的数学知识只管的用模子形貌不合理征象的实质, 只管削减拟合

  • 必须用可以见量成交又可以见价成交的回测模子去考证, 发明者量化如今是唯一支撑这两种回测形式的平台

  • 平台的C++例子很少, 这里就用C++写本战略, 轻易人人进修

战略道理

质疑再起 XRP萎靡因Ripple加速销售?

一般状况下商品期货的盘口买一卖一差价只要一跳, 偶然会有两跳,三跳基础很少见, 主力合约生意业务比较频仍, 这类现像发生后霎时消逝, 难以有动手时机, 我们就把精神放到次主力合约上面,比方MA001为主力, MA909为次主力时, MA909盘口下面这类状况

卖一为2225量551, 买一2223量565, 向下看几秒, 涌现这类状况后, 几个tick推送后消逝, 这类状况,我们视为市场的自我改正, 我们要做的就是赶在市场主动改正前, 杀进去, 这类逻辑看人工去盯盘是天方夜谈, 由于商品期货盘口差价两跳的状况级少涌现, 三跳最平安, 但三跳少少涌现, 致使生意业务频次太低, 意义不大, 接下来, 我们视察盘口之前卖一买一与如今两跳时买一卖一的区分, 去弥补盘口差价闲暇, 假如速率够快, 就可以排在托付单的最前位置, 做为Maker以最快的速率成交后反手卖出, 持仓时候很短, 有了这个生意业务逻辑, 完成为战略今后, 以MA909为例, 实盘测试引荐易盛而非CTP接口, 易盛仓位与资金变化是推送机制, 异常合适高频

回测效果

生意业务逻辑

必看声明

为满足对高频生意业务的好奇心, 为了更显著的看到效果, 此战略回测手续费设定为0, 完成了一个简朴的拼速率逻辑, 想要掩盖手续费完成红利, 实盘需做更多优化, 仅凭这个简朴的逻辑很难致胜, 要斟酌更多操纵, 比方锁仓(降低平今手续费), 应用定薄弱流举行短时间展望进步胜率, 再加上生意业务所手续费返还, 从而完成一个可耐久红利的战略, 关于高频生意业务的书本许多, 愿望人人多去思索,多去实盘,而不是只停留在道理上.

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